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Valutare una strategia di trading di opzioni binarie

Valutare una strategia di trading di opzioni binarie /1

Iniziamo a vedere alcuni strumenti di analisi delle strategie utilizzate nel trading di opzioni binarie: dal momento che l’argomento è complesso, inizieremo utilizzando lo strumento più semplice, ossia l’opzione binaria “Alto/Basso”.

(Per chi non avesse familiarità con le opzioni binarie, consigliamo di iniziare leggendo l’articolo “le caratteristiche di un’opzione binaria” e “trading di opzioni binarie”, propedeutici alla comprensione di quanto segue)

La formula per descrivere l’andamento degli investimenti

 

Se chiamiamo CAP(t) il capitale disponibile in ogni momento t [per cui CAP(t=0) è il valore dell’investimento iniziale, o, se vogliamo, il denaro depositato presso il nostro broker di opzioni binarie all’inizio della nostra strategia] e INV il valore dell’investimento in una singola operazione su un’opzione binaria;
Se inoltre sappiamo che in caso di previsione corretta, come dicevamo prima, otteniamo un ritorno RIT(C) oppure un rimborso pari a RIT(S) in caso di previsione scorretta;
Data la variabile stocastica binaria V(t), che può avere solo due valori: 1 se il nostro investimento è andato a buon fine e abbiamo fatto la previsione corretta, oppure 0 in caso contrario;

Possiamo descrivere l’andamento dei nostri investimenti in qualsiasi momento t con la seguente formula:

CAP(t)=CAP(t-1) + [V(t)xRIT(C) + (1-V(t))RIT(S) – 1]xINV

Il sistema così descritto è ovviamente dinamico, dal momento che il valore del nostro capitale in ogni momento t dipende dall’esito degli investimenti fatti nei momenti precedenti; questo comporta che il nostro capitale possa evolversi in maniere completamente diverse per giungere allo stesso valore del CAP in un dato momento t.

Come ultima nota, annotiamo la formula per il calcolo della percentuale di successo PS di una determinata strategia di investimento dopo t operazioni è pari a:

PS(t)=(SV(t))/t

dove
PS(t) è la percentuale di successo nel momento t
SV(t) è il numero di operazioni di successo ottenute fino al momento t (S=successo e V(t) è sempre la variabile stocastica binaria che vale 1 se è effettivamente stata di successo o 0 in caso contario)
e t è il momento (o numero totale di operazioni, visto che misuriamo il tempo in operazioni effettuate) in cui effettua la misurazione della percentuale di successo.

 

Prosegui con “Valutare una strategia di trading di opzioni binarie – Parte seconda

 

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